Optimale handelsstrategier: Kvantitative tilnærminger for å håndtere markedsimplikasjoner og handelsrisiko De beslutningene som investeringsfagfolk og fondforvaltere har, har direkte innvirkning på investorens avkastning. Dessverre er de beste implementeringsmetodikkene ikke spredt over hele fagmiljøet, og kompromitterer det beste. De beslutningene som investeringsfagfolk og fondforvaltere har, har direkte innvirkning på investorens avkastning. Dessverre er de beste implementeringsmetodene ikke bredt spredt over hele fagmiljøet, og kompromitterer de beste midlene, deres ledere og til slutt den enkelte investor. Men nå er det en strategi som gjør at fagfolk kan ta bedre beslutninger. Denne verdifulle referansen besvarer viktige spørsmål som: Hvordan sammenligner jeg strategier Skal jeg handle aggressivt eller passivt Hvordan vurderer jeg handelsutgifter, skår en ordre, og måle ytelse og dusinvis mer. Optimal Trading Strategies er den første boken som gir fagfolk metodikken og rammen de trenger for å utføre utdannede implementeringsbeslutninger basert på målene og målene for de midler de forvalter, og klientene de tjener. Mindre Få en kopi Venner Anmeldelser For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst meld deg på. FellesskapskvitteringerKundeanmeldelser Ved Old-and-Wise 2. november 2004 Hvis du er interessert i å modellere ting som prispåvirkning og total transaksjonskostnad for å utføre en stor ordre, er denne boken den eneste du finner. Dette er ikke overraskende gitt det smale fokuset i dette feltet. Boken gir et systematisk blikk på de ulike komponentene av transaksjonskostnad og noen pseudokvantitativ teknikker - jeg sier pseudo fordi likningene ofte har mistenkelig opprinnelse og inneholder ofte uforglemmelige feil. Hvis du vil vite hva VWAP betyr og hvordan folk implementerer VWAP-strategier, har du kommet til rett sted. Hvis du vil vite hvordan prispåvirkning er definert og måltestimert, har du kommet til rett sted. Publikum for denne boken er folket på handelsdiskene i verdipapirfond og hedgefond som utfører store ordrer for å leve. Denne boken er IKKE for smådagshandlere, da det ikke er noe om å tjene penger på dagen. 36 personer fant dette nyttig Av Juancentro 14. juni 2015 For teoretisk. Ingen spesifikke handelsstrategier diskutert. Jeg lette etter noe som ligner Hull for handelsstrategier. Var denne anmeldelsen nyttig for deg Ikke bra i det hele tatt. Avfall av penger Av T. A. TSHUVA 12. november 2009 Denne boken er ikke brukbar verken seriøs. Skrevet med en pseudo-analiistisk tilnærming. Ikke bare at den er full av dårlig analyse, de legger til algebra som ikke samsvarer med teksten, lastet med feil, og er ikke forståelig (jeg har evne til å gå gjennom de fleste kvantbøker, uansett hvor vanskelig deres analytiske lokaler er) . Totalt sløsing med penger. En person fant dette nyttigOptimal handelsstrategier. kvantitative tilnærminger for styring av markedsvirkning og handelsrisiko xvii, 382 sider. illustrasjoner 27 cm Kapittel 1 Transaksjonskostnader 1 - Kapittel 2 Ubundne transaksjonskostnadskomponenter 25 - Kapittel 3 Førhandelsanalyse 37 - Kapittel 4 Prisvurdering 85 - Kapittel 5 Markedsimplikasjon 97 - Kapittel 6 Tidsrisiko 117 - Kapittel 6 Tidsrisiko 117 - Kapittel 7 Mulighetskostnad 155 - Kapittel 8 Markedsimpulsens hellige grense 167 - Kapittel 9 Optimale handelsstrategier 193 - Kapittel 10 Hovedbudstransaksjoner 229 - Kapittel 11 VWAP-handelsstrategier 275 - Kapittel 12 Avanserte handelsmetoder 311 - Kapittel 12 13 Post-Trade Analysis 337. Robert Kissell og Morton Glantz med spesielt bidrag fra Roberto Malamut forord av Neil Chriss..brilliantly fyller et betydelig gap i litteraturen og dets applikasjoner i real-life trading. gir en tilgjengelig introduksjon til vitenskapen om handel. en grundig kvantitativ håndtering for de som ser etter det høyeste detaljnivået .-- søkeralpha ltpgt Les mer. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere. Vær den første. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere. Vær den første. Legg til koder for Optimal trading strategier. kvantitative tilnærminger for styring av markedsvirkninger og handelsrisiko. Vær den første. Optimale handelsstrategier. kvantitative tilnærminger for styring av markedsvirkning og handelsrisiko xvii, 382 sider. illustrasjoner 27 cm Kapittel 1 Transaksjonskostnader 1 - Kapittel 2 Ubundne transaksjonskostnadskomponenter 25 - Kapittel 3 Førhandelsanalyse 37 - Kapittel 4 Prisvurdering 85 - Kapittel 5 Markedsimplikasjon 97 - Kapittel 6 Tidsrisiko 117 - Kapittel 6 Tidsrisiko 117 - Kapittel 7 Mulighetskostnad 155 - Kapittel 8 Markedsimpulsens hellige grense 167 - Kapittel 9 Optimale handelsstrategier 193 - Kapittel 10 Hovedbudstransaksjoner 229 - Kapittel 11 VWAP-handelsstrategier 275 - Kapittel 12 Avanserte handelsmetoder 311 - Kapittel 12 13 Post-Trade Analysis 337. Robert Kissell og Morton Glantz med spesielt bidrag fra Roberto Malamut forord av Neil Chriss..brilliantly fyller et betydelig gap i litteraturen og dets applikasjoner i real-life trading. gir en tilgjengelig introduksjon til vitenskapen om handel. en grundig kvantitativ håndtering for de som ser etter det høyeste detaljnivået .-- søkeralpha ltpgt Les mer. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere. Vær den første. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere. Vær den første. Legg til koder for Optimal trading strategier. kvantitative tilnærminger for styring av markedsvirkninger og handelsrisiko. Vær den første.
Comments
Post a Comment