Tick Data Trading Strategier

Profesjonell høyfrekvent data High Frequency Trading Data - Historikk av høy kvalitet på finansdata Tickdatamarket er en av verdens største databaser med høyfrekvente data for finansinstitusjoner, handelsmenn og forskere. Den fanger, komprimerer, arkiverer og gir jevn tilgang til globale historiske data. Tickdatamarkets samler hvert kryss for alle aktivaklassetyper, inkludert aksjer, futures, renter, valuta - og kontantindekser, samt fulle bestillingsbokdata. Tickdatamarket gjør det mulig for kunder å kjøre historiske simuleringer og back-test, utvikle handels - og markedsstrategier og bygge transaksjons-kostnadsmodeller. Vi leverer høykvalitets datahistorikk på store verdensmarkeder. De økonomiske dataene dekker i dag USA, Amerika, Europa og Asia på Futures, Aksjer, EFT (e), Kontantindeks og Forex. Vi foreslår om 1000 futures, 1000 kontantindekser, 1000 FOREX-pariteter og 40 aksjemarkeder. Med data på over 70.000 symboler som dekker 40 år, tilbyr Tickdatamarket en unik kilde til å analysere den globale økonomien. Opplev fortiden for å minimere fremtidens usikkerhet. Vår database går tilbake til 1970 for Daily data, 1980 for Tick amp minut data, 1998 for Trades amp Quotes og 2005 for Order Book. Tickdatamarkets massive sentraliserte historiske database ble spesielt opprettet for å fungere som ryggrad for testing av handelsstrategier. Vårt dataintegritetseteam er dedikert til rengjøring og vedlikehold av kvaliteten på dataene. Traders velger Tickdatamarket fordi de stoler på datas kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet. Ulike tidsrammer er gitt, Tick, Trades amp Quotes, minuttdata, Order Book og daglige data. Vi samler inn informasjon fra ulike direkte markedsdata kilder og direkte fra noen børser. Alle data kontrolleres og rengjøres. Etter at markedet er stengt, blir alle feil merket skannet og slettet. ASCII-formatdata er universelle og kan brukes sammen med de fleste programmer, bare importere dataene i eksisterende programarkene og databasene Excel, VB, Lotus, etc. Dataene er samlet ut ved hjelp av en rekke kilder for å krysse av data, fylle ut manglende hull, og fjern feilaktige datapunkter. Dataene er testet og verifisert for nøyaktighet og integritet. Våre data er lesbare av det meste av softs som arbeider med ASCII-format, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick-data inkluderer hvert kryss gjennom hele handelsdagen. Markeder med elektroniske handelsmøter inkluderer dag - og overnigdata. Online salg av finansielle data Alle betalingsmåter Multiple TimeFrame Tick Advantage Evnen til å spore favorittindikatoren i forskjellige tidsrammer på samme diagram er en stor fordel for handelsmannen. Tick-diagrammer har spesielle egenskaper i seg selv, men for å kunne legge til flere tidsrammer av data til samme diagram er enda bedre. Du har nå den muligheten med denne nye Suite Tick Trading Tools som tilbys for TradeStation. Tick ​​Tool Suite Oversikt I over 18 år har jeg hørt handelsmenn snakke om fordelene ved å bruke flere tidsrammer for handel. Det er en av de viktigste funksjonene i arsenalet til vellykkede handelsmenn fordi du må være fleksibel og tilpasse seg volatiliteten. Et 100 stopp-tap kan fungere godt i lav volatilitetssituasjon og være helt utilstrekkelig 10 minutter senere når volatiliteten peker opp. Traders drømte om å bruke diagrammer som automatisk justerte barintervallet basert på volatilitet. Deres drømmer ble besvart med tick-diagrammer. Et kryss er en handel med hvilket som helst størrelsesvolum. Et tippediagram er dannet av barer med samme antall ticks. Når markeder er langsomme, danner stengene sakte, og når aktiviteten plukker opp, kan stengene dannes veldig raskt. Dette gjør at indikatorene kan oppdateres etter aktivitet. Hvis det tar hele kvelden for en kryssbøyle for å danne, endrer indikatoren bare en gang, men hvis du får 200 kryssstenger på et minutt, oppdaterer indikatorene 200 ganger. Dette er akkurat det som handelsmenn må tilpasse seg til ulike volatilitetsforhold raskt og effektivt. Det var imidlertid alltid en straff med TradeStation hvis du brukte kryssstenger. Du har ikke lov til å bruke flere tidsrammer på samme diagram. Sofistikerte forhandlere har brukt flere tidsrammer i mange år. Jo lenger tidsramme brukes til å beregne en trendretning, og den kortere brukes til å utløse handelsinngang og utganger. Så tradere var da i et dilemma fordi hvis de brukte kryssstenger mistet de evnen til å beregne en trend (eller noe annet) på en høyere tidsramme. Tick ​​Tool Trader Suite løser problemet ved å tillate handelsmenn å plotte flere tidsrammer på et tippediagram. Trikset er å bruke noen avanserte programmeringsfunksjoner i TradeStation for å syntetisk beregne de høyere tidsrammerne for tennene fra stolpene som er tegnet på diagrammet. Dette må imidlertid gjøres for hver indikator du vil ha tegnet. Ingen andre data kreves ingen DLLer og ingen globale variabler. Suiten er en pakke med vanlige indikatorer og funksjoner som bare kan brukes til å krysse diagrammer. Hver indikator har en TickBarMultiple som angir det høyere tidsrammeintervallet du vil bruke. Hvis du bruker et 500 tick bar diagram og inngangen er satt til 10, vil indikatoren plotte basert på 5000 tick bar intervall. Hvis du setter det til 5, vil indikatoren plotte basert på 2500 barintervallet. Du kan ha samme eller forskjellige indikatorer som kjører på det samme diagrammet, alt ved å bruke forskjellige kryssboksmultipler hvis du ønsker det. Det er nesten ingen begrensninger på dette annet enn grensene for TradeStation-kartkapasiteten. Til slutt kan handelsmenn ha flere tidsrammevennlighet ved å bruke tippkort og det kan du også. Hvis du fortsatt ikke er overbevist om fordelen du vil ha med Suite, last ned den gratis bruksanvisningen og se eksempler på hvordan du handler med denne pakken. - William Brower, CTA Hvorfor Tick Charts Tick-diagrammer har forskjellige fordeler over tidskart. For å oppsummere vennligst se gjennom disse forskjellene: Tick-diagrammer blir ikke forstyrret med hull i handel. Ofte kan hullene kaste indikatorene dine selvfølgelig, noe som skaper en diskontinuitet i strømmen av kartingsskjermen. Tick-diagrammer inneholder både tid og pris i sine barer. Dette gir en mer komprimert konsistent presentasjon av diagrammønstrene som for øyeblikket er i formasjonen. Denne tiden og priskombinasjonen gir mulighet for en mer gyldig visning av momentum når breakouts kommer til å skje, noe som gir en fordel i forhold til bare tidsdiagrammer. Og tippekart gir mulighet for en jevnere presentasjon av nøkkelindikatorene du velger å bruke i dine tradingoppsett. For en illustrasjon av disse punktene, se denne nye videoen av Bill Brower som viser disse forskjellene ved å sammenligne et tippediagram med en tidsbasert diagramvisning. Oversikt over disse nye flere TimeFrame-indikatorene for tick-diagrammer Dette nye settet av indikatorer kalles Tick-pakken av indikatorer. De er designet for TradeStation Software. De vil vise alle hovedindikatorene i flere tidsrammer på ONE diagram. Dette gir deg den utmerkede fordelen av å kunne handle ved å bruke økonomien i geografi på din handelsskjerm sammen med den fullstendige kraften til tick-diagrammer. Her er indikatorene i pakken: ADXDMI Gjennomsnittlig rekkevidde Gjennomsnittlig True Range Bollinger Bands Commodity Channel Index HHLL Channel Chande Momentum Oscillator Blau Ergodic Keltner Channel Linjær Reg Kurve Momentum Enkel Flytende Gjennomsnittlig Balanse Volum OBV Momentum Pivoter Swing Høy og Lav Endringshastighet Relativ Strength Index (RSI) Parabol Stochastic Slow D (enkelt utjevning) Standard Avvik X Gjennomsnittlig MACD Positive Volume Index Lineær Regresjonshelling Adaptive Moving Avg. Hull Moving Avg. Vektet Flytende Gj. sn. Stokastiske DMI Triple XAverage LogPrice Disse knappene vil omdirigere deg til vår nye butikk på insideedge. Disse verktøyene er alle konstruert for å fungere på ett diagram i flere tidsrammer etter eget valg. Du kan også plotte flere indikatorer også. En fremtredende funksjon er hvor enkelt disse verktøyene skal installeres på en enkel nøkkelmåte. For å se en illustrasjon av hvordan de fungerer på diagrammet, se denne videoen: Bygg din favoritt handelsstrategi rundt disse flere tidsrammer Profesjonelle handelsfolk bruker nesten alltid flere ganger rammer for handel. Jo lengre tidsramme brukes til å etablere trenden mens regler for utløsende handler beregnes basert på kortere tidsrammer. Mens Tradestation inneholdt multimediaminutter basert diagrammer, var ikke multi-data tick diagrammer tillatt. Fordelene ved flerdata-diagrammer gikk tapt når du brukte tippediagrammer, og hvis du brukte minuttbaserte diagrammer, mistet du alle fordelene ved tippediagrammer. Nå er det en løsning. Suiten gir deg mulighet til å generere flere tidsrammer i et tippediagram. Nå kan du kombinere den kraftige fordelen ved å bruke en høyere tidsramme med responsivitet, smidighet og glatthet av kortere tidsrammer på tippekart. For eksempler på hvordan dette kan fungere for deg , Presenterer Bill Brower nå eksempler på spesifikke handelskonfigurasjoner ved hjelp av noen av indikatorene i flere tidsrammer. Se videoen nedenfor. Hvem er William Brower William Brower, CTA, er en TradeStation-ekspert i design og utvikling av handelssystemer. Han forstår handelsfolkens behov og gir løsninger i TradeStation. Han spesialiserer seg på tilpassede Easylanguage programmeringstjenester for TradeStation-klienter. Mye av dette innebærer trening av brukere om bruk og begrensninger av programvaren. Dette inkluderer en-mot-en telefonstyrt treningsøkt på hvordan du maksimerer bruken av programvaren. Han jobber på vegne av en global kundekreds, og har siden 1992 gitt fullsteds trening og programmeringstjenester til TradeStation-fellesskapet. I tillegg har han programmert handelsstrategier for råvare futures, aksjer, opsjoner og Forex, inkludert trend etter, høyfrekvent spredning handel, markeds nøytral, mønster anerkjennelser og ulike andre typer handelssystemer. Han bistår også klienter med å evaluere og analysere belønning-til-risiko karakteristikkene i sine handelsstrategier og komplette porteføljer. Han utviklet og markedsførte også programvare for risikokontroll og porteføljeombalanse og driver for tiden en liten portefølje av globale terminkontrakter. Han begynte å jobbe med TradeStation-programvare i 1992. Fra januar 1994 til desember 1999 publiserte han TS Express, en bi-månedlig Journal for Informed Users of TradeStation, som gir et forum for handel med forskning knyttet til risikostyring, handelsmetoder, dagshandel, kortsiktige versus langsiktige strategier, handelsvalg, inngangsfiltrering, volatilitetsbasert handel, posisjonstørrelse og eventhandel for futures, opsjoner, aksjer og valutamarkeder. TradeStation Securities (tidligere Omega Research) valgte ham å være deres EasyLanguage-kolonneforfatter og Bidragende Redaktør for deres kvartalsvise Journal. Han har vært en hyppig høyttaler på Futures og OmegaWorld konferanser og dukket opp på CNBC med John Murphy. Han har skrevet artikler for både TASC og Futures magasiner. Mr. Brower har skrevet og publisert to bøker om hvordan å designe og bygge handelssystemer og lære Easylanguage. Han var den første som utviklet og tilbyr kommersiell programvare for å utføre Monte Carlo Simulation for en portefølje som bruker belønning til risikoanalyse, spesielt tilpasset behovene til TradeStation-kunnskapsrike hedgefond og handelsfolk. Mr. Brower bor for tiden i Connecticut hvor han jobber fra sitt hjem, og tilbyr full tid handel og programmering konsulenttjenester til en verdensomspennende klientell. Mr. Brower har grader innen elektroteknikk og MBA, finans. Hva andre har å si om William Brower: Jeg har brukt og skrivet systemer for TradeStation siden Day One (jeg har blokk nr. 1). Når jeg trenger hjelp på kode, er det bare to personer jeg ringer til: Mark Mills på TradeStation eller William Broder på InsideEdgeSystems citerer din modul en er utmerket. Så veldig nytt å tenke på og hvordan å utvikle ulike handelsstrategier. Dine verktøyhandlerstrategier PDF er veldig bra, men vær så snill å holde meg informert om du utvikler eller legger til noen nye ideer. Offentliggjøring om risikoen for handel Merk: Alt salgsmessig og med forståelse for at du har lest og forstått følgende opplysninger om risiko for handel. Vennligst les nøye før du kjøper noen av verktøyene eller systemene mine. Ansvarsfraskrivelse angående illustrasjonene i og eller noen simuleringsrapporter: Ansvarsfraskrivelse angående de mange illustrasjoner av systemer og ytelse: Resultater i denne publikasjonen: Det er en betydelig risiko for tap i futures trading. Bruken av stoppordrer garanterer ikke begrenset tap. Hypotetiske eller simulerte resultatresultater har visse inneboende begrensninger. I motsetning til en faktisk ytelsesrekord representerer simulerte resultater ikke faktisk handel. Siden transaksjonene faktisk ikke er utført, kan resultatene ha under-eller-over kompensert for eventuelle konsekvenser av visse markedsfaktorer, som manglende likviditet. Simulerte handelsprogrammer generelt er også underlagt det faktum at de er utformet til fordel for ettersyn. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil, eller sannsynligvis vil, oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises. Oppsummeringsoversikten ovenfor er gitt for å informere personer som vurderer disse verktøyene. Den illustrerte ytelsen påtar seg en kontrakt av sikkerhetshandelen og 0 runde sving for meglingprovisjon og 0 pr kontrakt for sliping. Mr. Brower klarer ikke kontoer for kunder og har aldri hatt fullmakt over kontoer som handler disse systemene. Mr. Brower anbefaler ikke eller krever at noen handler eller bruker noen indikator, verktøy eller system som er illustrert i denne artikkelen. Dette er pedagogiske eksempler på kunsten til systemskriving og utvikling som han ønsker å dele med deg. Denne informasjonen skal ikke tolkes som et tilbud om å kjøpe eller selge futures. Denne informasjonen har ikke til hensikt å være en fullstendig erklæring om alle vesentlige fakta knyttet til futures. Vi takker gjerne TradeStation, Securities, Inc for å tillate reproduksjon av de ovennevnte resultatene produsert av TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc er på ingen måte forbundet med eller ansvarlig for disse resultatene. Pionerer i Tomorrows Trading Hvordan fungerer det? Bygg algoritmer i en nettleser IDE, bruk malstrategier og fri data-design og test strategien din på våre gratis data og når du er klar distribuere det live til megling. Kode i flere programmeringsspråk og bruk vår klynge av hundrevis av servere for å kjøre din backtest for å analysere strategien din i aksjer, fx, CFD, opsjoner eller futures markeder. QuantConnect er den neste revolusjonen i kvant trading, kombinere cloud computing og åpen data tilgang. Uovertruffen Speed ​​Harness vår server gård for institusjonelle hastigheter fra din stasjonære datamaskin. Du kan iterere på ideene dine raskere enn du noensinne har gjort før. Massive Data Library Vi tilbyr et massivt gratis 400TB tick oppløsning databibliotek som dekker amerikanske aksjer, opsjoner, futures, grunnlag, CFD og Forex siden 1998. World Class Execution Våre live trading algoritmer er co-lokalisert ved siden av markedet servere i Equinix (NY7) for resilent, sikker og lyn rask utførelse til markedene. Har noen gode ideer Lets teste det ut Start din algoritme Professional Quality, Open Data Library Design strategier med vårt nøye kuraterte databibliotek, som spenner over globale markeder, fra kryss til daglig oppløsning. Dataene oppdateres nesten daglig, slik at du kan sikkerhetskopiere på de aller nyeste dataene, og overlevere bias gratis. Vi tilbyr aksjekursdata som går tilbake til januar 1998 for hvert symbol som handles, totalt over 29.000 aksjer. Prisen er levert av QuantQuote. I tillegg har vi Morning Star Fundamental data for de mest populære 8000 symbolene for 900 indikatorer siden 1998. FOREX amp CFD Vi tilbyr 100 valutapar og 70 CFD-kontrakter som dekker alle store økonomier fra FXCM og OANDA. Data er ved kryssoppløsning, starter april 2007 og oppdateres daglig. Vi tilbyr futures tick handel og sitater data fra januar 2009 til stede, for hver kontrakt handles i CME, COMEX og GLOBEX. Dataene oppdateres ukentlig og leveres av AlgoSeek. Vi tilbyr opsjonshandler og anførselstegn ned til minuttoppløsning, for alle opsjoner som handles på ORPA siden 2007, som dekker millioner av kontrakter. Dataene oppdateres innen 48 timer og leveres av AlgoSeek. Team Collaboration Finn nye venner i samfunnet og samarbeide sammen med teamkodingsfunksjonen Del prosjekter og se koden deres umiddelbart når de skriver. Du kan til og med gi levende tilgang og kontrollere livealgoritmen sammen. Bruk våre interne direktemeldinger for å finne potensielle teammedlemmer for å bli med i styrken. Sikker Intellektuell Eiendom Vårt fokus er å gi deg den best mulige algoritmiske handelsplattformen og beskytte din verdifulle intellektuelle eiendom. Vi vil alltid være en infrastruktur og teknologileverandør først. Når du er klar for live trading, lykkelig, kan du utføre gjennom din mekler. Gjennomfør Leading Brokerages Weve integrert med verdensledende meglerhus for å gi best mulig utførelse og laveste avgifter til samfunnet. Hendelsesdrevne strategier Å designe en algoritme kunne ikke vært enklere. Det er bare to nødvendige funksjoner, og vi tar vare på alt annet. Du initierer bare () din strategi og håndterer de datahendelsene du ba om. Du kan opprette nye indikatorer, klasser, mapper og filer med en nettbasert full C-kompilator og automatisk fullført. Vi er forpliktet til å gi deg den beste mulige algoritmenes designopplevelse. Utnyt ditt potensielle valg til brukere kan få sine strategier presentert for hedgefund-klienter i et gjennomsiktig, profesjonelt strategisk dashbord. Strategier er validert av QuantConnects backtesting og live trading, noe som gir deg en nøytral tredjeparts gjennomgang av kode. Interesserte hedgefunds kan kontakte deg direkte via QuantConnect for å tilby deg sysselsetting eller finansiering for din strategi. Bli med i vårt fellesskap Vi har et av de største kvantitative handelssamfunnene i verden, bygger, deler og diskuterer strategier gjennom vårt fellesskap. Konvertere med noen av de lyseste sinnene i verden som vi undersøker nye realmer av vitenskap, matematikk og finance. Presenting Tick Downloader TDD er et gratis verktøy som lar deg laste ned gratis tick data fra Dukascopy for realistisk backtesting av dine trading strategier. Veldig rask data-nedlasting Komplett sett med Dukascopy-data - Forex, Commodities, Indices Test dine EAer på ekte tick-data med 99 testpresisjon Kompatibel med Birts TD Suite. StrategyQuant og AZ-Invest. eu beregner automatisk også høyere tidsrammer: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, slik at du kan importere presisjonsdata direkte til MetaTrader nå med mulighet til å endre tidssone og fjerne weekenddata under eksport Nedlastede kryssdata kan brukes som datakilde for Birts TD Suite for MetaTrader4 eller StrategyQuant System Builder for å utføre EA-testing eller generering på ekte tick-data med 99 testpresisjon. Høykvalitets tickdata tilbys gratis fra Dukascopy megler fra deres nettside, sørg for at du leser vilkårene for bruk før du bruker dem. Vær oppmerksom på at vi ikke har noen forbindelse med Dukascopy, Tick Downloader er bare et program for praktisk dataoverføring. Hva er nytt Slik oppdaterer du programmet Bare last ned og installer den nye versjonen til samme katalog. Du mister ingen data. Hvis du har gjort endring i standarddataportkatalogen, bør du sette den til katalogen din etter oppdatering. versjon 4.3 - lagt til autoupdate-funksjonen versjon 4.2 - programmet omdøpt til Tick Downloader på grunn av opphavsrettsproblemer versjon 4.1 - lagt til støtte for tidssoner med DST når du eksporterer dataene - fast liten feil som forårsaker å vente under dataoverføringsversjon 4.0 - basert på ny plattform med enkel automatiske oppdateringer - nå med mulighet til å endre tidssone og fjerne weekenddata under eksport - fast problem med feil desimalbase når du laster ned indeksdataversjon 2.3 fast startkontroll, forbedret eksporthastighet og fremdriftslogg versjon 2.2 kraftig forbedret data eksporthastighetsversjon 2.1 fast stabilitet og minneproblemer versjon 2.0, helt omskrevet, nå er det 10x raskere og eksporten kryss data også til M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 data versjon 1.1 korrigert lokalproblem med desimaltall format output CSV fil versjon 1.0 første versjon slipp programmer som støtter tick data Heres en liste over programmer som kan bruke ekte tick data lastet ned ved hjelp av Tick Downloader. Hvis du vet noe annet program, vennligst gi oss beskjed. Birts Tick Data Suite En utmerket løsning for å teste dine EAer i MetaTrader4 med ekte tick data. En må ha for alle seriøse EA-utviklere og testere. Gå til sin hjemmeside Computer Generated Trading Strategies. La datamaskinen generere handelsstrategier for deg ved hjelp av kraften i genetisk programmering og evolusjon. Med evne til å eksportere strategiene til MT4 EA-koden. Gå til nettsiden Komplett løsning for prisbasert kartlegging på MetatTrader4 - RangeBars, Renko, Median Turbo Renko og PointOriginal diagrammer. Alle karttyper kan testes nøyaktig med ekte tick-data. Gå til nettsiden sin